Proposta de um método sub-ótimo para estimação espectral do modelo ARMA

Proposal of a sub-optimal method to spectral estimation of the ARMA model

dc.creatorSilvestre Bezerra, Manoel Ivanildo, 1961-
dc.date2012
dc.date2017-04-01T09:39:31Z
dc.date2017-07-13T19:45:57Z
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dc.date.accessioned2018-03-29T03:52:43Z
dc.date.available2018-03-29T03:52:43Z
dc.identifierSILVESTRE BEZERRA, Manoel Ivanildo. Proposta de um método sub-ótimo para estimação espectral do modelo ARMA. 2012. 182 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000868396>. Acesso em: 1 abr. 2017.
dc.identifierhttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/261228
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1337591
dc.descriptionOrientador: Yuzo Iano
dc.descriptionTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
dc.descriptionResumo: Neste trabalho é proposto um novo método de estimação separada (sub-ótimo) para o processo (modelo) espectral ARMA. Os métodos sub-ótimos utilizam-se das equações de Yule-Walker e do método de mínimos quadrados para as estimativas AR, e geralmente do método de Durbin para as estimativas MA. Dado que os parâmetros AR e MA já foram estimados, no método proposto é feita uma nova filtragem AR do sinal de interesse utilizando-se as estimativas da parte MA. A partir deste novo sinal estimado, determinam-se as novas estimativas das partes AR e MA do processo ARMA, e em seguida obtém-se a estimativa da densidade espectral de potência. Os resultados dependem muito do espectro de interesse, e da parametrização que foi utilizada, mas de um modo geral os resultados fornecidos foram muito bons. Um estudo descrevendo os principais métodos de estimação espectral paramétrica dos processos ARMA também é realizado neste trabalho. Esses métodos são comparados medindo a precisão através do erro relativo e do coeficiente de variação médio das estimativas dos parâmetros
dc.descriptionAbstract: This work proposes a new method of estimating separate (sub-optimal) for the spectrum ARMA process (model). The sub-optimal methods use the Yule-Walker equations and the method of least squares estimates for the AR, and usually the method of Durbin estimates for MA. Since AR and MA parameters have been estimated, in the method it is made a new AR filtering of the signal of interest using the estimates of the MA. From this new estimated signal, the new AR and MA estimates of parts from the ARMA process are obtained, and then the power spectral density is estimated. The results depend so much on the spectrum of interest and the parameterization used in the process, but generally the final results were very good. A study describing the main methods of parametric spectral estimation of ARMA processes is also performed in this work. These methods are compared by measuring their accuracy through the relative error and the average coefficient of variation of the parameter estimates
dc.descriptionDoutorado
dc.descriptionTelecomunicações e Telemática
dc.descriptionDoutor em Engenharia Elétrica
dc.format182 p. : il.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagePortuguês
dc.publisher[s.n.]
dc.subjectAnálise espectral
dc.subjectProcessamento de sinais
dc.subjectProcesso estocástico - Modelos matemáticos
dc.subjectMínimos quadrados
dc.subjectSpectral analysis
dc.subjectSignal processing
dc.subjectPower spectral
dc.subjectStochastic process - Mathematical models
dc.subjectLeast squares
dc.titleProposta de um método sub-ótimo para estimação espectral do modelo ARMA
dc.titleProposal of a sub-optimal method to spectral estimation of the ARMA model
dc.typeTesis


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