Orientadores: Christiano Lyra Filho, Leontina Maria Viana Graziadio PintoDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de ComputaçãoResumo: Este trabalho propõe o desenvolvimento de metodologia para a operação de um portfólio de contratos de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre utilizando conceitos de otimização, em especial de programação linear, matemática financeira e estatística, além de considerar também as regras de comercialização de energia do setor elétrico brasileiro. Isso permite que comercializadores maximizem seus resultados financeiros pela alocação ótima de seus contratos de compra e venda de energia. Além disso, permite a simulação de cenários alternativos de consumo, variações de preços de curto prazo e opções de contrato. A partir dessas informações, os agentes de comercialização de energia elétrica podem realizar comparações entre as várias alternativas de operações no mercado de energia; podem também comparar essas ações com outras propostas de investimentos. Estudos de casos ilustram a aplicação da metodologia a cenários reais do sistema elétrico brasileiro. A análise desses resultados permite avaliar benefícios alcançados e sugere possibilidades de desdobramentosAbstract: This work proposes the development of a new approach for the operation of electric energy contracts in the Brazilian free market. It uses concepts of linear optimization, financial mathematics, statistics and considers the Brazilian free market regulation. The methodology allows traders to maximize their profits by using the optimal allocation for each energy contract. It also allows traders to simulate trading with different scenarios of energy consumption by the customers, spot market prices, future market prices and long term contracts. Results allow investors to compare energy trading options with other alternatives for investments. Case studies illustrate the application of the proposed methodology to real world scenarios; benefits are also evaluatedMestradoMestre em Engenharia Elétrica