Metodos derivative-free para resolver um problema de programação não linear com restrições lineares

Methods derivative-free to resolve a problem of nonliar programming with linear constraints

dc.creatorLopez Erazo, Tulio Emiro
dc.date2007
dc.date2007-12-19T00:00:00Z
dc.date2017-03-29T22:22:43Z
dc.date2017-06-21T18:36:59Z
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dc.date.accessioned2018-03-29T02:59:27Z
dc.date.available2018-03-29T02:59:27Z
dc.identifier(Broch.)
dc.identifierLOPEZ ERAZO, Tulio Emiro. Metodos derivative-free para resolver um problema de programação não linear com restrições lineares. 2007. 76f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000438263>. Acesso em: 29 mar. 2017.
dc.identifierhttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306666
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1324446
dc.descriptionOrientador: Vera Lucia da Rocha Lopes
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
dc.descriptionResumo: No presente trabalho estudamos métodos numéricos que resolvem um problema de programação não linear com restrições lineares de desigualdade e de igualdade, os quais não fazem uso explícito do gradiente da função objetivo nem tampouco de aproximações ao mesmo. Um método de decréscimo su_ciente e um método de decréscimo simples são estudados. O primeiro, procura melhores valores para a função objetivo ao longo de um conjunto de direções, as quais geram positivamente o cone poliedral convexo no ponto atual. O segundo método procura melhorar o valor da função objetivo ao longo de um conjunto de direções, as quais, dependendo do ponto atual, ou geram positivamente todo o espaço Rn, ou geram positivamente o cone poliedral convexo em tal ponto. Algoritmos dos métodos, comentários das implementa ções feitas e testes numéricos de tais implementações com problemas da coleção Hock-Schittkowski são feitos ao final do trabalho
dc.descriptionAbstract: In the present work we study numerical methods that solve a problem of nonlinear programming with linear inequality and equality constraints, which do not make explicit use either neither of the gradient of the objective function nor approaches to the same one. A method of su_cient decrease and a method of simple decrease are studied. The _rst one, looks for better values for the objective function throughout a set of directions, which positively generate the convex polyhedral cone in the current point. The second method looks for to improve the value of the objective function throughout a set of directions, which, depending on the current point, either generates positively the whole spaces, or positively generates the convex polyhedral cone in this point. Algorithms of the methods, commentaries of the implementations done and numerical tests of such implementations with problems of the Hock-Schittkowski collection are made at the end of the work
dc.descriptionMestrado
dc.descriptionMestre em Matematica Aplicada
dc.format76f. : il.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagePortuguês
dc.publisher[s.n.]
dc.subjectOtimização
dc.subjectProgramação não-linear
dc.subjectMétodos iterativos (Matemática)
dc.subjectAlgoritmos
dc.subjectMétodos numéricos
dc.subjectOptimization
dc.subjectNonlinear programming
dc.subjectIterative methods (Mathematics)
dc.subjectAlgorithms
dc.subjectNumerical methods
dc.titleMetodos derivative-free para resolver um problema de programação não linear com restrições lineares
dc.titleMethods derivative-free to resolve a problem of nonliar programming with linear constraints
dc.typeTesis


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