| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es proponer un modelo que permita pronosticar la
tendencia de la serie generada por la variación del IPC factor que mide proceso
inflacionario, aplicando redes neuronales al análisis de series de tiempo, y
comparar los pronósticos obtenidos de esta forma con los que se obtendría con
un modelo Box-Jenkins tradicional, con el fin de conocer qué modelo ajusta
mejor los datos dentro de muestra y qué modelo pronostica mejor los datos fuera
de muestra.
El principal objetivo del trabajo de investigación es demostrar que el modelo
propuesto basado en redes neuronales es capaz de obtener buenas
aproximaciones en el pronóstico de series de tiempo, además de observar que,
en este caso en particular, la aproximación resulta mejor que la generada por
medio de la metodología Box-Jenkins. Así también, la tesis contiene una
propuesta metodológica para la aplicación de las redes neuronales a las series
de tiempo. | |
