Estimación de la probabilidad de cambio en el tiempo de las calificaciones de riesgo crediticio de las Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano utilizando matrices de transición

dc.creatorTito Crespo, Nelly Carolina
dc.date2011-05-18T14:35:02Z
dc.date2011-05-18T14:35:02Z
dc.date2011-05-03
dc.identifierT-FCEF/0127/CD 3583
dc.identifierhttp://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3803
dc.descriptionEl presente estudio tiene por objetivo estimar la probabilidad de que una institución financiera con cierta calificación de riesgo a la fecha, mantenga, deteriore o mejore su calificación, para un periodo de 3, 6, 9 y 12 meses usando matrices de transición, información que se constituye en una herramienta más para alertar a los inversionistas el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos sus recursos. La información que se consideró en el estudio son las calificaciones de las instituciones financieras publicadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros en el periodo de Diciembre 2001 - Diciembre 2009
dc.descriptionTipán Osorio, Antonio Xavier
dc.languagespa
dc.publisherQUITO/EPN/2011
dc.rightsopenAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectFINANZAS
dc.subjectESTADISTICA
dc.subjectMATRICES DE TRANSICION
dc.subjectRIESGO DE CREDITO
dc.subjectINSTITUCIONES FINANCIERAS
dc.titleEstimación de la probabilidad de cambio en el tiempo de las calificaciones de riesgo crediticio de las Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano utilizando matrices de transición
dc.typeTesis


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