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Mostrando ítems 21-30 de 618
Influence diagnostics in the capital asset pricing model under elliptical distributions
(Routledge Journals, Taylor & Francis LtdAbingdonInglaterra, 2008)
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
(2016-08-23)
This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
Reporte Financiero Burkenroad / Latinoamérica – Colombia / Promigas S.A.E.S.P.
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2018)
Reporte Burkenroad: Coltejer S. A.
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2018)
Reporte financiero Burkenroad / Latinoamérica – Colombia / Valoración Banco de Bogotá
(Maestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2018)
Reporte Burkenroad: Enka de Colombia S. A.
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2018)
Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
(1998-01-15)
Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.
Structural Equation Modeling Applied to the Reaction to Stock Dividends and Stock Splits: integrating signaling, liquidity and optimal price levelModelagem de Equações Estruturais Aplicada à Reação a Bonificações e Desdobramentos: integrando as hipóteses de sinalização, liquidez e nível ótimo de preços.
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)