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Modelado del rendimiento del índice de precios y cotizaciones a través de un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas (1991-2013).
(Reyes García Nallely Jacqueline, 2017-04-21)
Siempre ha existido un gran interés para modelar procesos estocásticos que logren describir adecuadamente el comportamiento de los precios de diversos activos financieros, puesto que entre más volátil es un activo financiero, ...
Patrones de giro de velas japonesas como eje para la toma de decisiones de inversión del activo ecopetrol s.a (2008-2018)
(Facultad Ciencias Económicas, Jurídicas y AdministrativasAdministración en Finanzas Y Negocios Internacionales, 2019)
Fluxos de capitais para os países emergentes : a visão do FMITexto para Discussão (TD) 2373 : Fluxos de capitais para os países emergentes : a visão do FMI
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2018)
Modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos y aplicación a la transmisión de volatilidades
(Universidad Nacional de ColombiaMedellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaEscuela de estadísticaFacultad de CienciasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2021-11-09)
Se exponen diferentes modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos, el problema principal que aborda este trabajo es la revisión de modelos para transferencia de volatilidades unidireccionales ...
Crisis, volatilidad, ciclo y política fiscal en América Latina
(CEPAL, 2009-05-15)
IntroducciónEn este trabajo se estudia la relación entre fluctuaciones macroeconómicas y política fiscal en América Latina, con el propósito de identificar rasgos estructurales y de comportamiento que sean de relevancia ...
Efecto del mercado de futuros en la volatilidad del mercado SPOT: caso aplicado al mercado accionario colombiano
(Escuela de EconomíaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-11-08)
The aim of this research is to evaluate the effect of the trading of the futures market of the COLCAP index on the volatility of the Colombian stock market in the years 2009 to 2018. It is identified that the model ...
Modelos garch con innovaciones con colas pesadas: aplicación empírica a la volatilidad de los mercados de acciones y de divisas en países con ingresos altos y latinoamericanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Modelos garch con innovaciones con colas pesadas: aplicación empírica a la volatilidad de los mercados de acciones y de divisas en países con ingresos altos y latinoamericanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)