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Mostrando ítems 1-10 de 134
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
(2011-04-08)
Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma ...
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa
(2020-10-20)
In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ...
A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
(2011-05-20)
The purpose of this paper is to analyze the importance of an implied volatility index for the Brazilian market. Since it is thought of as a measure of market expectations, and due to the arrival of new economic data, some ...
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
(2009)
The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such ...
Ibovix: Uma Proposta de Índice de Volatilidade Implícita para o Índice Bovespa
(Florianópolis, SC, 2019)
Volatilidade implícita e histórica: um estudo acerca do conteúdo informacional em opções de ações
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNAdministração, 2021-04-22)
The following paper aims to study the informational content about future volatility in Implicit and historical volatility. In order to do that, using data of Petrobrás Stocks and its options from january 2010 to december ...
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
(2010-01-28)
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e ...
Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2018)
Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro
(2019-06-26)
O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ...