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Mostrando ítems 1-10 de 132
Aplicação de diferentes metodologias do Value at Risk (VaR) para mensuração do risco de mercado de uma carteira teórica de ações
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2022-03-17)
Value at Risk is a risk measure widely used by financial institutions to assist in the allocation of the minimum capital requirement. This study presents the regulation of risk management for financial institutions and the ...
Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
(2007-01-23)
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições ...
Valor em risco auto-regressivo condicional : o caso de índices brasileiros
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Fatores “protetores” de risco cardiometabólico em mulheres obesas.
(Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, 2009)
Objetivo: identificar fatores associados ao baixo risco cardiometabólico (RCM) em mulheres obesas (MOb) atendidas em ambulatórios especializados do SUS, Salvador – BR. Métodos: estudo caso-controle, pareado pela idade com ...