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Mostrando ítems 1-10 de 97
Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado
En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH ...
Redes neurais LSTM e modelo GARCH: uma abordagem conjunta para previsão de retornos
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2021)
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...
Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia entre los mercados bursátiles de China y de México mediante la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos de ...
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2021-05-13)
This PhD work develops, compares and applies Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods for parameter estimation in univariate and multivariate GJR-GARCH models.
Specifically, the following problems are addressed: (i) ...