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Effects of real and financial variables on the yield curve of sovereign bonds in solesEfectos de variables reales y financieras en la curva de rendimiento de los bonos soberanos en soles
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2022)
Estimación de la curva de Rendimiento Soberana del Perú y la incidencia de factores macro-financierosEstimation of the Sovereign Performance curve of Peru and the incidence of macro-financial factors
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2020)
Cartera vencida y estrés macrofinanciero: un estudio econométrico para Centroamérica y la República Dominicana en 2008-2009
(CEPAL, 2010-12)
En este estudio se analizan los indicadores financieros de los sistemas bancarios en Centroamérica y la República Dominicana, con base en las diferentes metodologías, útiles para estudiar el estrés macrofinanciero de ...
Estimación de la curva de Rendimiento Soberana del Perú y la incidencia de factores macro-financieros
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2019-11-25)
En esta investigación se estima la dinámica de la curva de bonos soberanos del Perú incorporando factores macroeconómicos y financieros. La inclusión de factores financieros tiene una literatura poco estudiada en países ...
Estimating the effect of the real exchange rate on Chile's agricultural exports to the United States
(Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Agrarias.Georg-August-University of Göttingen (Germany), 2016)
Transmisión de la política monetaria en Colombia: una perspectiva microeconómica
(Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasEscuela de EconomíaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-07-01)
Este trabajo analiza el grado de transmisión de la política monetaria en el corto plazo en Colombia y encuentra hechos estilizados relacionados con las características de los bancos que explican parte de la dispersión que ...
¿Cuál es la profundidad óptima de la cartera y la estabilidad correspondiente en Colombia?: basado en la creación de una frontera de posibilidades financiera
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasEscuela de EconomíaFacultad de Ciencias EconómicasBogotá - ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2021)
El presente trabajo estima la relación entre profundidad y estabilidad financiera en Colombia para verificar la existencia de un trade-off entre ambas variables en el país y de esta forma encontrar el punto óptimo de ...
Network externalities across financial institutions
(Universidad del RosarioFacultad de Economía, 2016)
We propose and estimate a financial distress model that explicitly accounts for the interactions or spill-over effects between financial institutions, through the use of a spatial continuity matrix that is build from ...
De lo micro a lo macro prudencial: Un análisis de la supervisión bancaria desde la econometría espacial
(Universidad del RosarioMaestría en EconomíaFacultad de Economía, 2014)
The crisis that erupted in the mortgage market in the United States in 2008 and managed to spread throughout the financial system, demonstrated the level of interconnection that exists between public sector entities and ...