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Mostrando ítems 1-4 de 4
Los riesgos de no ser normal en finanzas: Un ensayo sobre el comportamiento leptocúrtico de las series accionarias de Colombia
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., 2013)
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
(2017-08-22)
A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ...