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Mostrando ítems 1-10 de 18
Una distribución asintótica para estimadores máximo-verosímiles de tamaños de dominios de situaciones de marcos múltiples
(Universidad Nacional de Colombia, 1989)
La función de verosimilitud de los tamaños de dominios en el caso de marcos superpuestos se aproxima con una multinomial. La matriz de varianza-covarianza para las distribuciones conjuntas de los estimadores máximo-verosímiles ...
EXPONENTIATED NEW WEIBULL-PARETO DISTRIBUTIONNUEVA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIADA DE WEIBULL-PARETO
(Departamento de Matemática Aplicada. Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana, 2023)
Estimación máximo verosimil del total de una característica en investigaciones de marcos múltiples cuando se desconocen los tamaños de los dominios
(Universidad Nacional de Colombia, 1990)
El presente artículo desarrolla un procedimiento general para estimar el total de una característica en situaciones de marcos múltiples. La distribución asintótica del estimador es derivada basándose en e l comportamiento ...
BAYESIAN ESTIMATION UNDER KULLBACK-LEIBLER DIVERGENCE MEASURE BASED ON EXPONENTIAL DATAESTIMACIÓN BAYESIANA BAJO DIVERGENCIA KULLBACK-LEIBLER MEDIDA BASADA EN DATOS EXPONENCIALES
(Departamento de Matemática Aplicada. Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana, 2023)
Impacto de estrategias para el tratamiento de información faltante sobre la estimación de modelos de regresión de Cox
(Univesidad Nacional de Rosario, 2021)
Prueba de homogeneidad para procesos de poisson
(Universidad Nacional de Colombia, 2011)
Una prueba de hipótesis asintótica para verificar homogeneidad de un proceso de Poisson sobre ciertos subintervalos es desarrollada. Bajo la hipótesis nula, estimadores máximo verosímiles para los valores de la función ...
Robust mixture regression based on the skew t distribution
(Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias - Departamento de Estadística, 2017-01-01)
In this study, we propose a robust mixture regression procedure based on the skew t distribution to model heavy-tailed and/or skewed errors in a mixture regression setting. Using the scale mixture representation of the ...
Frecuencias relativas y estimación de parámetros en el proceso de Bienaymé - Galton - Watson multitipo
(2010)
Se exponen los procesos de ramificación de Bienaymé - Galton - Watson multitipo, incluyendo su definición, la matriz de medias, las matrices de varianzas y covarianzas y la definición de las frecuencias relativas asociadas ...
Comparación por simulación de tres métodos de estimación de parámetros para la distribución de gumbell con muestras aleatorias y autocorrelacionadas
(Universidad Nacional de Colombia, 1991)
En este trabajo se muestra una comparación del comportamiento de los estimadores de momentos, máximo verosímiles y de mementos de probabilidad ponderados para los parámetros y percentiles de la distribución de Gumbell, por ...