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Estimação do fator estocástico de desconto com um grande cross-section

Almeida Filho, Delson Barros de (2018-04-20)

A despeito da elegância teórica do fator estocástico de desconto, sua especificação empírica é demasiado ampla. Utilizando fatores construídos como excessos de retornos que usufruem das propriedades de componentes principais, ...

Estimação de maxima verossimilhança penalizada para funções de regressão com erros perpendiculares

Ferreira, Clecio da Silva, 1976- ([s.n.], 2003)

Fator estocástico de desconto: as cotas de variância, métricas de distância e suas extensões

Araújo, João Bretas de (2010-09-30)

The concept of stochastic discount factor pervades the Modern Theory of Asset Pricing. Initially, such object allows unattached pricing models to be discussed under the same terms. However, Hansen and Jagannathan have shown ...

Identificação de sistemas mecanicos no dominio do tempo : alguns aspectos praticos

Pederiva, Robson, 1957- ([s.n.], 1983)

Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa

Leite, Gustavo Correa (2011)

Desempenho do modelo estocástico de média-variância para o mercado brasileiro de ações

Hoeltgebaum, Henrique Helfer; Filomena, Tiago Pascoal; Borenstein, Denis; Lejeune, Miguel; Ziegelmann, Flávio Augusto (UFRGS, 2012)

Are Dual and Primal Estimations Equivalent in the Presence of Stochastic Errors in Input Demand?Are Dual and Primal Estimations Equivalent in the Presence of Stochastic Errors in Input Demand?

Bittencourt, Mauricio Vaz Lobo; Sampaio, Armando Vaz (Sociedade Brasileira de Econometria, 2011)

Ferramenta para simulação visual de redes de autômatos estocásticos através do cálculo de estados sucessores e predecessores

Fernandes, Paulo Henrique Lemelle (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2011)

O objetivo deste trabalho é fornecer uma ferramenta para simulação visual de SAN. O formalismo SAN, através da ferramenta PEPS, utiliza soluções numéricas para calcular erros de avaliações condicionais ou comportamento não ...

Ferramenta para simulação visual de redes de autômatos estocásticos através do cálculo de estados sucessores e predecessores

Fernandes, Paulo Henrique Lemelle (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2011)

Um modelo estocástico para a dinâmica do momento magnético de partículas superparamagnéticas

Ricci, Trieste dos Santos Freire (2012)

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Estimação do fator estocástico de desconto com um grande cross-section

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Desempenho do modelo estocástico de média-variância para o mercado brasileiro de ações

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Ferramenta para simulação visual de redes de autômatos estocásticos através do cálculo de estados sucessores e predecessores

Ferramenta para simulação visual de redes de autômatos estocásticos através do cálculo de estados sucessores e predecessores

Um modelo estocástico para a dinâmica do momento magnético de partículas superparamagnéticas