Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 24
Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-05-29)
Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.
Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemática
(Educación Matemática, 2011-12)
En este documento exponemos de manera didáctica el planteamiento del problema de control óptimo estocástico en el tiempo continuo, en el cual las restricciones son procesos de difusión observable conducidos por el movimiento ...
Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden
(Universidad del RosarioFacultad de Economía, 2014)
Unraveling crowd dynamics: An introduction to mean field games
(Universidad de los AndesMatemáticasFacultad de CienciasDepartamento de Matemáticas, 2021)
Este documento es una introducción autocontenida a los juegos de campo medio. Los juegos de campo medio tienen como objetivo aproximar equilibrios de Nash cuando hay un número grande de jugadores. Lo anterior es de gran ...
Some results for nonlocal elliptic and parabolic nonlinear equations
(Universidad de Chile, 2014)
\quad Esta tesis est\'a dedicada al estudio de propiedades cualitativas de ecuaciones el\'ipticas degeneradas donde la difusi\'on
es puramente no local, y se lleva a cabo en el contexto de la teor\'ia de soluciones ...
Control óptimo no lineal para la reducción de vibraciones en estructuras civiles usando dispositivos inteligentes
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2019-11)
Due to the frequent and possibly excessive vibrations presented in different types of civil structures such as buildings, towers, flooring systems, vehicular and pedestrian bridges, among others, produced by different ...
Implementación de control óptimo robusto para un inversor trifásico conectado a la red eléctrica
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2017-07)
This manuscript presents the implementation of an robust optimal controller, applied to a dq0 frame model of an three-phase grid-connected inverter, with the objective of achieves robust time-varying trajectory tracking ...
Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su utilidad ...
Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos
This document contains three theoretical contributions that lie in the interplay between stochastic general equilibrium models, dynamic macroeconomics, and optimal control in continuous time. In the first chapter, we study ...