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Mostrando ítems 1-6 de 6

Computing Conditional VaR using Time-varying CopulasComputing Conditional VaR using Time-varying CopulasCalculando VaR Condicionais Usando Cópulas que Variam no Tempo

Mendes, Beatriz Vaz de Melo (Lociedade Brasileira de Finanças, 2005)

Modelagem de dependencia em series financeiras multivariadasModelling dependence of multivariate financial time series

Abbara, Omar Muhieddine Franco ([s.n.], 2009)

Modelagem para Dados Longitudinais de Contagem

TRINDADE, Daniele de Brito (Universidade Federal de Pernambuco, 2015)

Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas.

De Jesús-Gutiérrez, Raúl (Universidad Católica de Colombia, 2019-07-01)

Este artículo prueba el grado de integración de México en los mercados internacionales del petróleo a través de la evolución de las correlaciones dinámicas en periodos estables, de crisis e inestables. Las estimaciones del ...

Modelagem do Risco Financeiro

Mendes, Beatriz Vaz de Melo (BrasilInstituto COPPEAD de Administração, 2017)

Contributions to the study of longitudinal item response theory data = Contribuições ao estudo de dados longitudinais na teoria de resposta ao itemContribuições ao estudo de dados longitudinais na teoria de resposta ao item

Santos, José Roberto Silva dos, 1984- ([s.n.], 2016)