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Mostrando ítems 1-10 de 26
Análisis de persistencia en acciones financieras en el mercado colombiano a través de la metodología de Rango Reescalado (R/S)
(Universidad El BosqueCuadernos Latinoamericanos de Administración, 2016)
El sistema financiero se ha vuelto un tema de estudio de gran relevancia para las áreas económicas y financieras, las cuales buscan nuevos métodos para obtener una visión acertada en la toma de decisiones por parte de los ...
Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010-07-01)
En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. ...
Probando la Hipótesis de Eficiencia de Mercado para el MILA utilizando el exponente de Hurst: Una aproximación dinámica del Rango reescalado (R/S)
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-11-10)
El presente trabajo comprueba la hipótesis de eficiencia de mercado (EMH) a través de una medida de persistencia temporal conocida como exponente de Hurst. Esta aproximación además de estar relacionada con la dimensión ...
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
(Universidad del RosarioEconomíaFacultad de economía, 2011)
Long-Term memory in financial time series implies that today assets’ returns may affect future returns beyond the short term. Peters (1989 and 1992), Mandelbrot (1972), León and Vivas (2010), among others, find evidence ...
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2011-07-01)
La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria ...
Análisis del sistema pensional en Colombia desde la metodología de rango reescalado (R/S) y la ley 1328 de 2009
(Universidad Santo TomásMaestría Ciencias EconómicasFacultad de Economía, 2017)
Probando la Hipótesis de Eficiencia de Mercado para el MILA utilizando el exponente de Hurst: Una aproximación dinámica del Rango reescalado (R/S)Testing Efficient Market Hypothesis for MILA markets using the Hurst Exponent: A Dynamic Rescale/Range (R/S) approach
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022)
Aplicación del análisis de rango reescalado r/s para la predicción de genes en el genoma vegetal
(Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2010-10-01)
La predicción de genes es en la actualidad uno de los principales desafíos de la genómica. La predicción permite realizar experimentos con alta probabilidad de encontrar genes de interés y comparar regiones de ADN de ...