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Mostrando ítems 1-10 de 294
Pricing Volatility Referenced AssetsApreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)
O Impacto da introdução de opções sobre a volatilidade do ativo objeto: um estudo sobre a função dos mercados derivativos
(2005-11-24)
There is a lot of misunderstanding about derivative markets. Many people believe that they are a kind of casinos and have no utility to the investors. This work looks on the effects of options introduction in the Brazilian ...
Análise comparativa da utilização da Arbitrage Pricing Theory na determinação do retorno e da volatilidade de ativos financeiros
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2006-02-20)
Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
(2008-01-08)
O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores ...
Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
(2012-09-12)
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
(2009)
The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such ...
Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
(2012-04-23)
O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de ...