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Mostrando ítems 1-10 de 889
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2011-07-01)
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los ...
Acerca de ecuaciones estocásticas en la teoría cuántica no relativista
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Eficiencia industrial en las regiones de México.
(Universidad de Guadalajara, 2011-06)
Esta investigación utiliza la metodología de Función de Producción de Frontera estocástica (FPF) al análisis de eficiencia técnica de empresas industriales en 91 municipios de México. Los datos cubren el período 2006/2008 ...
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2022-06-24)
The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...