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Mostrando ítems 1-10 de 18
Modelos de VAR alternativos para pronósticos (VAR bayesianos y FAVAR): el caso de las exportaciones argentinas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2018)
Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos
(Universidad del PacíficoPE, 2016)
El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos ...
Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas
(2020-11-11)
Analizar y comprender el movimiento de las variables macroeconómicas es de gran relevancia para la toma de decisiones de los agentes económicos (individuos, empresas, instituciones, gobierno, entre otros); con este propósito ...
Inflación colombiana pronosticada con un VAR bayesiano
(Politécnico Grancolombiano, 2013)
Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos
(Universidad del PacíficoPE, 2016)
Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos
(Universidad del Pacífico, 2016)
El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos ...
Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos
(Universidad del Pacífico, 2016)
El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos ...