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Mostrando ítems 1-10 de 467
O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão
(2003-03-12)
Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, e sua aplicabilidade aos fundos de pensão. Descreve as principais metodologias de cálculo e as situações nas quais o uso ...
Parametric VaR with goodness-of-fit tests based on EDF statistics for extreme returns
(2013-11-01)
Parametric VaR (Value-at-Risk) is widely used due to its simplicity and easy calculation. However, the normality assumption, often used in the estimation of the parametric VaR, does not provide satisfactory estimates for ...
Parametric VaR with goodness-of-fit tests based on EDF statistics for extreme returns
(2013-11-01)
Parametric VaR (Value-at-Risk) is widely used due to its simplicity and easy calculation. However, the normality assumption, often used in the estimation of the parametric VaR, does not provide satisfactory estimates for ...
Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderência
(2014)
Given the weaknesses of the parametric VaR (Value-at-Risk) calculated by normality assumptions, this paper develops a method of parametric VaR calculation considering ten different probability distributions. Specifically, ...
Value at risk (Var) calculation in the hidrothermal dispatch at medium termCálculo del valor en riesgo (VaR) en el despacho hidrotérmico a mediano plazo
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ciencias Básicas, 2011)