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Mostrando ítems 1-10 de 672
Metal Prices and International Market Risk in the Peruvian Stock MarketPrecio internacional de los metales y riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Lima
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017)
Metal prices and international market risk in the peruvian stock marketPrecio internacional de los metales y riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Lima
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-10)
In this paper we use the conditional Value at Risk (CoVaR) and CoVaR variation ( ∆ CoVaR) proposed by Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) to estimate the Peruvian stock mar- ket risk (through the IGBVL) conditioned ...
Factores macroeconómicos en el valor en riesgo del mercado accionario colombiano: una evaluación empírica de doce años de observaciones, 2001-2013 [Recurso electrónico]
(2014-03-28)
Factores macro económicos en el valor en riesgo del mercado accionario colombiano: una evaluación empírica de doce años de observaciones, 2001-2013 [Recurso electrónico]
Divulgación del valor en riesgo (VaR) previo a la crisis en el sector bancario español
(Universidad EAFIT, 2014)
La gestión del riesgo ha asumido una enorme importancia en las instituciones
financieras. Los bancos divulgan su exposición a los riesgos del mercado a través del Valor
en Riesgo (Value at risk, VaR). Este trabajo evalúa ...
Metodologías de estimación del valor en riesgo (VaR) : índice Nasdaq compuesto bajo, métodos paramétricos, no paramétricos y de valor extremo
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasMedellín, 2023)
Value-at-Risk (VaR) is a measure of market risk that aims to establish the upper limit of possible losses in the value of an asset or portfolio of assets, under a previously defined confidence level. Nowadays there are ...
Análisis Comparativo de una Metodología Alterna para el Cálculo del Valor en Riesgo y del Requerimiento Patrimonial por Riesgo Precio en Costa Rica
(2022-03-28)
Se analiza de forma comparativa los resultados de ejercicios de Valor en Riesgo para distintos portafolios de inversiones en escenarios de distinta índole.
COMPARACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VaR) DE UN PORTAFOLIO COMPUESTO POR ACCIONES DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) vs OTRO PORTAFOLIO COMPUESTO DE ACCIONES DEL ÍNDICE MÉXICO (INMEX)
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...