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Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderência

Universidade Estadual Paulista (Unesp); Universidade de São Paulo (USP) (2014)

Given the weaknesses of the parametric VaR (Value-at-Risk) calculated by normality assumptions, this paper develops a method of parametric VaR calculation considering ten different probability distributions. Specifically, ...

Medidas de risco e seleção de portfoliosRisk measures and portfolio selection

Magro, Rogerio Correa ([s.n.], 2008)

Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderência

Moralles, Herick Fernando; Sartoris Neto, Alexandre; Rebelatto, Daisy Aparecida do Nascimento (2015)

MEDIDAS DE RISCO PARA PROJETOS DE INVESTIMENTO EM ATIVOS REAIS

Costa, Paulo Henrique Soto (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2018)

A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models

BRITO, Leonardo Mendes Primo (Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao, 2016)

Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting MethodologiesValidação de Modelos Internos no Brasil: Análise de Metodologias de Backtesting de VaR

Silva, Alan Cosme Rodrigues da; Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Araújo, Gustavo Silva; Neves, Myrian Beatriz Eiras das (Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)

Análise de risco sistêmico no mercado financeiro brasileiro

Silva, Eron Magno Aguiar e (2015)

Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics

Fernandes, Bruno Vinícius Ramos (2012)

Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderênciaNormality assumptions and risk management: an application of the parametric var via goodness-of-fit test

Moralles, Herick Fernando; Sartoris Neto, Alexandre [UNESP]; Rebelatto, Daisy Aparecida do Nascimento (2015)

A GARCH-VaR Investigation on the Brazilian Sectoral Stock IndicesUma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros

Bernardino, Wilton; Brito, Leonardo; Ospina, Raydonal; Melo, Silvio (Lociedade Brasileira de Finanças, 2019)

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Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderência

Medidas de risco e seleção de portfoliosRisk measures and portfolio selection

Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderência

MEDIDAS DE RISCO PARA PROJETOS DE INVESTIMENTO EM ATIVOS REAIS

A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models

Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting MethodologiesValidação de Modelos Internos no Brasil: Análise de Metodologias de Backtesting de VaR

Análise de risco sistêmico no mercado financeiro brasileiro

Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics

Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderênciaNormality assumptions and risk management: an application of the parametric var via goodness-of-fit test

A GARCH-VaR Investigation on the Brazilian Sectoral Stock IndicesUma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros