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Suposição de normalidade e gestão de risco: uma aplicação do var paramétrico via teste de aderência
(2014)
Given the weaknesses of the parametric VaR (Value-at-Risk) calculated by normality assumptions, this paper develops a method of parametric VaR calculation considering ten different probability distributions. Specifically, ...
Cópulas: uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados
(2009-01-26)
The biggest challenge in portfolio’s risk measures is to find the best way to aggregate risks. This aggregation should be done in the way where we can identify the diversification effect recognized in either asset position ...
Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares.
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2018)
Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
(2007-01-23)
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições ...
Avaliacao da estimativa do risco de mercado pela metodologia Value at Risk (VaR) com simulacao de Monte Carlo
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Estimadores de volatilidades para modelos de valor em risco de ativos lineares e não-lineares: investigação para períodos de crises e estáveis no mercado brasileiro
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2019)
International VaR approach : Backtesting for different capital markets
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2019)
O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, ...
Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição do risco de uma carteira de renda fixa
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilEscola PolitécnicaUFRJ, 2019)