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Mostrando ítems 1-10 de 2139
DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN BRAZIL: AN APPLICATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS (VAR) IN THE PERIOD OF 1980-2010Determinantes do investimento estrangeiro direto no Brasil: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos (VAR) no período 1980 - 2010
(Universidade Federal de Santa Maria, 2014)
Avaliação de métodos de estimação do VAR
(2018-05-10)
O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ...
O Impacto dos Veículos Elétricos na Demanda de Energia Elétrica: uma análise com modelos VAR
(Florianópolis, SC, 2022-07-21)
Planos de conversão de frotas de veículos à combustão para veículos elétricos já são realidade para muitas empresas e países ao redor do mundo. Tal mudança se traduz em um processo complexo, que exibe potenciais impactos ...
Modelos de VAR alternativos para pronósticos (VAR bayesianos y FAVAR): el caso de las exportaciones argentinas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2018)
Robust estimation for vector autoregressive models
(Elsevier Science, 2013-09)
A new class of robust estimators for VAR models is introduced. These estimators are an extension to the multivariate case of the MM-estimators based on a bounded innovation propagation AR model. They have a filtering ...
Multi-area decentralized optimal VAr planning using the Dantzig-Wolfe decomposition principle
(2011-05-31)
This paper presents a new methodology for solving the optimal VAr planning problem in multi-area electric power systems, using the Dantzig-Wolfe decomposition. The original multi-area problem is decomposed into subproblems ...
Multi-area decentralized optimal VAr planning using the Dantzig-Wolfe decomposition principle
(2011-05-31)
This paper presents a new methodology for solving the optimal VAr planning problem in multi-area electric power systems, using the Dantzig-Wolfe decomposition. The original multi-area problem is decomposed into subproblems ...
Do U.S. and Colombian macro factors improve the forecasting ability of unrestricted VAR models of the local term structure of interest rate?
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2015)
Este estudio empírico compara la capacidad de los modelos Vectores auto-regresivos (VAR) sin restricciones para predecir la estructura temporal de las tasas de interés en Colombia -- Se comparan modelos VAR simples con ...
Evolution of Monetary Policy in Peru: An Empirical Application using a Mixture Innovation TVP-VAR-SV Model
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2021)