Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 59
Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
(2019-07-18)
Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ...
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
(2016-08-23)
This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
Art as investment
(2022-05)
This paper applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional ...
Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el mercado de capitales peruano: CAPM, Fama y French y Reward Beta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el mercado de capitales peruano: CAPM, Fama y French y Reward Beta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
(2011-08-14)
O modelo de três fatores de Fama & French (1993) é uma extensão do modelo de precificação de ativos de Sharpe (1963), Lintner (1965) e Black (1972), o CAPM. Em Fama & French (1993), o valor de mercado e o valor contábil ...
Estudo do impacto da qualidade empresarial na criação de valor para o acionista através de um modelo de quatro fatores
(2019-08-14)
Essa dissertação se propõe a avaliar a relação risco retorno de ações brasileiras através da ampliação do tradicional modelo de três fatores de Fama e French (1993) pelo fator qualidade. Com esse modelo de quatro fatores ...
Avaliação dos impactos de movimentos inesperados nas variáveis macroeconômicas no retorno setorial
(2013-05-24)
O objetivo dessa dissertação é analisar o impacto dos movimentos inesperados de variáveis macroeconômicas nos retornos das ações de empresas de diferentes setores. As variáveis macroeconômicas estudadas serão: produto, ...
Essays on art economics
(2021-09-24)
This thesis applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional ...