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Mostrando ítems 1-10 de 19
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2011-07-01)
Evaluar la diversidad, entendida como la distribución del capital entre las especies componentes de un mercado accionario, y la relativa estabilidad del mismo en el largo plazo, permiten hacer inferencias con aplicación ...
Saltos de Poisson, Volatilidad Estocástica, Teoría de Valores Extremos y Valuación de Derivados: Calibración y Análisis de una Familia de Modelos de Procesos Estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
CAPM, Dominancias Estocásticas & Diversificación
(Universidad del Azuay, 2020)
Tres ensayos de análisis matemático del mercado accionario ecuatoriano : eficiencia del mercado y construcción de portafolios de inversión
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2014)
En esta investigación se analizó las características estadísticas del mercado accionario
ecuatoriano mediante el uso de información histórica de los precios de las acciones e índices
de mercado. El primer objetivo fue ...
El portafolio de deuda como herramienta para la generación de valor: una aproximación a la optimización estocástica de Portafolios aplicada a Emgesa S.A
(Maestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2016)
Saltos de poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006-01-01)
En este trabajo se calibra y se compara el desempeño de una familia de 12 modelos de procesos estocásticos con el fin de valuar un call y un put europeos sobre el Indice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los modelos ...
Optimización de Portafolios de Generación de Electricidad con Fuentes de Energía Renovables para Centros Comerciales
(Universidad Tecnológica Nacional, 2018)
Diversification and Garch volatility effect in investment portfoliosEfecto diversificación y volatilidad Garch en portafolios de inversión
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2018)
Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio del desempeño de los
fondos de inversión en México, clasificados como de renta variable y de renta variable
discrecionales, durante el período comprendido ...