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Mostrando ítems 1-10 de 75
Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência
(1993-11-30)
Faz uma revisão das quatro teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa não sujeitos ao risco de inadimplência (‘Segmentação de Mercado’, ‘Expectativas Puras’, ‘Preferência por ...
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
(2008-05-30)
A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ...
A Taxa de Juros Nominal de Longo Prazo (TNLP)
(FGV IBRE, 2022-07-28)
Este texto discute a trajetória e os efeitos observados da Taxa de Longo Prazo (TLP) sobre a economia brasileira e sugere a criação de uma nova taxa – em caráter complementar à TLP – incorporando a expectativa de inflação ...
Os efeitos da política monetária na estrutura a termo de taxas de juros brasileira, no período de julho de 1999 a março de 2007
(2007-05-31)
Monetary policy actions are believed to be transmitted to the economy through their effects on market interest rates. However, it is observed that the relationship between monetary policy and market interest rates seems ...
A estrutura a termo das taxas de juro e a trajetória futura de inflação e atividade econômica: um estudo sobre o caso brasileiro
(2007-02-13)
O objetivo deste trabalho é examinar a hipótese de que a estrutura a termo das taxas de juros é um bom indicador antecedente das trajetórias futuras da inflação e da atividade econômica, especificamente para o caso brasileiro, ...
Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação
(2010-10-20)
Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando ...
Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das taxas de juros em dólar no Brasil
(2015)
Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo de três fatores em que os movimentos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Dólar, o Cupom Cambial, são determinados por variáveis macroeconômicas observáveis. O estudo ...