Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 5348
Metodologia multivariada para avaliação do risco de crédito de operações bancárias
(1995-09-21)
Apresenta uma metodologia para atribuir taxas de risco em empréstimos bancários, a partir do perfil ele risco pela operação solicitada. Baseia-se na existência de relações conjuntas entre os atributos associados às entidades ...
Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência
(1995-06-22)
Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua ...
Mudanças na taxa de juros e mudanças no risco Brasil
(2002-11-01)
A taxa SELIC contribui para a formação do chamado RISCO Brasil ? A resposta a esta questão é o que este trabalho propõe dar. Seguindo uma metodologia para estabelecer a relação entre ambas variáveis, mostra que realmente ...
Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência
(1993-11-30)
Faz uma revisão das quatro teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa não sujeitos ao risco de inadimplência (‘Segmentação de Mercado’, ‘Expectativas Puras’, ‘Preferência por ...
Influência das taxas de juros no custo de capital das empresas
(1989-11-23)
O grande objetivo do trabalho é estabelecer uma ligação entre teoria econômica e teoria financeira. Dessa forma, partindo-se de conceitos históricos de taxa de juros, chega-se à determinação de sua estrutura. A partir desse ...
Estimação do risco potencial de projetos para concessão de créditos pelos bancos de desenvolvimento: estudo de caso da capacidade de pagamento de um projeto industrial
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)