Buscar
Mostrando ítems 1-9 de 2560
La tasa de interés neutral: estimaciones para Chile
(Banco Central de Chile, 2008-08)
En este trabajo utilizamos una batería de métodos para estimar la tasa de interés real neutral (TIRN) para Chile. Los métodos han sido clasificados en tres categorías: métodos derivados de la teoría económica, la TIRN ...
Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile
(Banco Central de Chile, 2000-08)
Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan ...
Estimando un Modelo de 2 Factores del Tipo Exponential-affine para la Tasa de Interés Chilena
(ILADES; Georgetown University; Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2014)
La tasa de interés real neutral en Chile
(Banco Central de Chile, 2002-08)
La tasa de interés de política monetaria real (TPMR) del Banco Central de Chile ha disminuido desde un valor promedio de 6.8% en el período 1995-1997 a valores por debajo de 2% (considerando expectativas de inflación de ...
La relación entre tasas nominales de interés e inflación y una proyección: Chile 1975-1979
(Universidad de Chile, 1981)
La relación entre tasas nominales de interés e inflación y una proyección: Chile 1975-1979
Estructura temporal de tasas de interés como predictor de la actividad económica
(Universidad de Chile, 2016-03)
El motivo de nuestro trabajo es probar si existe una relación positiva
entre el PIB real y la estructura temporal de tasas de interés
también llamada curva de retornos o Spread, para esto, tomamos como
indicador de la ...
Estimación de la estructura de tasas de interés en Chile
(Banco Central de Chile, 2016-04)
La estructura de tasas de interés permite recoger en tiempo real expectativas de agentes del mercado respecto de variables claves para la economía: movimientos futuros de la tasa de política monetaria y expectativas de ...
Estimación de la estructura de tasas de interés reales, de los instrumentos de renta fija en Chile.
(Universidad de Chile, 2006)
El objetivo de esta tesis es diseñar un modelo de estimación de la estructura de tasas de interés.
Para ello se utilizaron instrumentos de renta fija emitidos por el Banco Central de Chile para el período 2003-2006.
Las ...
Estimación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés en Chile 1994-1997
(Jorge Gregoire, 2000)
En este trabajo se estima la estructura temporal de la tasa de interés a través de la especificación no lineal parsimoniosa de Nelson y Siegel 1987