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Mostrando ítems 1-10 de 78
Financial price dynamics and pedestrian counterflows: a comparison of statistical stylized facts
(American Physical Society, 2013-01)
We propose and document the evidence for an analogy between the dynamics of granular counterflows in the presence of bottlenecks or restrictions and financial price formation processes. Using extensive simulations, we find ...
Agent-based model with heterogeneous fundamental prices
(2005-11-15)
In this paper, we investigate the properties of the return time series generated by a multi-agent-based model for financial markets. Our model is a variant of the grand canonical minority game model where the agents behave ...
Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-12-17)
Estudos que proporcionem conhecer de forma mais adequada o mercado de capitais brasileiro são uma necessidade para um país que a cada dia tem a sua importância no cenário internacional acentuada. Compreender a dinâmica das ...
Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-12-17)
Estudos que proporcionem conhecer de forma mais adequada o mercado de capitais brasileiro são uma necessidade para um país que a cada dia tem a sua importância no cenário internacional acentuada. Compreender a dinâmica das ...
Estudo e análise estatística no mercado de ações brasileiro
(2012)
The objective of this paper is to verify and analyze the existence in Brazil of stylized facts observed in financial time series: volatility clustering, probability distributions with fat tails, the presence of long run ...
Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Properties of balanced flows with bottlenecks: Common stylized facts in finance and vibration-driven vehicles
(American Physical Society, 2020-04)
We study experimentally the properties of the flow of mechanical vibration-driven vehicles confined in two chambers connected through a narrow opening. We report that the density of particles around the opening presents ...