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Mostrando ítems 1-10 de 140
The Term Structure of Country Risk and Valuation in Emerging Markets
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2002-04)
Monetary policy and asset pricing in the Swiss equity market
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2014-03)
Researchers have identi ed many patterns in average stock returns
which are not explained by the Capital Asset Pricing Model (CAPM) de-
veloped by Sharpe (1964) and Lintner (1965). Such patterns are called
anomalies and ...
Ineficiencias y reflexividad en los mercados financieros
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2012)
Este trabajo tiene como objetivo modelar mercados de valores ineficientes en los cuales los fundamentos económicos afectan a los precios de mercado, pero simultáneamente, los precios también pueden afectar a los fundamentos ...
Cotas de Hansen Jagannathan y valuación de activos por consumo: evidencia para el mercado de Buenos Aires
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2005)
Este trabajo calcula cotas de Hansen y Jagannathan para el mercado de Buenos Aires, para
luego verificar la consistencia de datos de consumo con las mismas y comparar estos
resultados con los obtenidos para EE.UU. Como ...
Mathematical model and solution approaches for integrated lot-sizing, scheduling and cutting stock problems
(Springer, 2020-09-04)
In this paper, we address a two-stage integrated lot-sizing, scheduling and cutting stock problem with sequence-dependent setup times and setup costs. In production stage one, a cutting machine is used to cut large objects ...
The equity premium puzzle with 2 different rates of return definitions : the stochastic nature of their solutions
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2009)
This paper suggests that the models which try to explain the equity premium puzzle
underestimate rare economic events. The stochastic nature of the model increases
the probability of far-from the mean output levels. A ...
The integrated lot sizing and cutting stock problem in an automotive spring factory
(2021-03-01)
In this paper, a manufacturer of automotive springs is studied in order to reduce inventory costs and losses in the steel bar cutting process. For that, a mathematical model is proposed considering parallel machines and ...
Análisis técnico : ¿cuál es la capacidad de las herramientas tradicionales de capturar la máxima rentabilidad disponible? : análisis comparativo entre estrategias
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2015)
En este trabajo se desarrollan rankings y una métrica para medir el valor absoluto y relativo de las estrategias de trading basadas en análisis técnico. Se conforman rankings para cada acción, ordenados por rendimiento, ...
Modelling volatility using state space models with heavy tailed distributions
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAUFMG, 2016)
Este artigo trata de um modelo de espaço de estados não Gaussiano (NGSSM) que é atraente porque a probabilidade pode ser analiticamente computada. O artigo se concentra em modelos de volatilidade estocástica no NGSSM, em ...