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Mostrando ítems 1-10 de 504
A m-dimensional stochastic estimatorA m-dimensional stochastic estimator
(Revista Mexicana de Física, 2012)
Numerical solution for linear-quadratic control problems of Markov jump linear systems and weak detectability concept
(Kluwer Academic/plenum PublNew YorkEUA, 2002)
Net Cash Flow Analysis as Stochastic Processes Theory Application and the Real Options Theory: A New Approach-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
Nonlocal asymmetric exclusion process on a ring and conformal invariance
(Institute of Physics - IOPBristol, 2013-09)
We present a one-dimensional nonlocal hopping model with exclusion on a ring. The model is related to the Raise and Peel growth model. A nonnegative parameter u controls the ratio of the local backwards and nonlocal forwards ...
Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-05-29)
Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.