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Entropía cruzada muestral de perfiles para series de tiempo financieras.
(Universidad de Valparaíso, 2021-12-14)
En este trabajo se presenta una estimación eficiente y robusta de la sincronización, concretamente la medida de entropía cruzada de perfiles (CEP), para analizar series temporales complejas.
A diferencia de la entropía ...
Tendencias recientes en el pronóstico de series de tiempo financieras usando máquinas de vectores de soporte
(2016-06-14)
Resumen: El pronóstico de las series de tiempo financieras es un área de trabajo intensiva para investigadores y profesionales. En este estudio, analizamos 59 artículos y discutimos sobe el progreso en el análisis de series ...
Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXNA Multifractal Analysis Application of Hölder Exponents in Mexican Financial Markets: Mexican Stock Index and Foreign Exchange USD/MXN
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)