La presente tesis titulada “Selección de un portafolio de inversión óptimo y su incidencia en el desempeño financiero de las empresas bancarias del Perú 2013-2017” tiene como finalidad elegir un portafolio de inversión ...

The classic Markowitz model is very sensitive to estimation erros of its parameters. It generates high uctuations in its weights after every rebalance, therefore high transaction costs. In this article we evaluate non ...

El modelo de selección de portafolios de Markowitz es una herramienta de diversificación basada en la correlación de los rendimientos de los activos. Desde su aparición, ha sido la base teórica en la selección óptima de ...

El modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, generando grandes fluctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En el presente ...