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Mostrando ítems 1-3 de 3
Processos de markov ponderado-gama e modelagem de séries temporais inteiras multivariadas via cópulas
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAPrograma de Pós-Graduação em EstatísticaUFMG, 2022-08-19)
In this work we propose two models for time series, motivated by financial market applications. First, we propose a Markov process for positive continuous series, driven by a gamma weight density, the weighted-gamma Markov ...
Avaliação e mitigação dos efeitos ionosféricos no posicionamento por ponto preciso GNSS no Brasil
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Ciencias Geodesicas e Tecnologias da Geoinformacao, 2016)