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Mostrando ítems 1-10 de 125
Enriquecendo a previsão de séries temporais usando informação textual
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PPGCCCâmpus São Carlos, 2021-02-25)
The ability to extract knowledge and forecast stock trends is crucial to mitigate investors' risks and uncertainties in the market. The stock trend is affected by non-linearity, complexity, noise, and especially the ...
Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São PauloSÃO PAULO, 2010)
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns ...
Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2009-09-02)
In this work we perform a study that compares, in the light of the Efficient Market Hypothesis, a traditional technique used in the study of time series with a technique motivated by renormalization methods of theoretical ...
Um neurônio artificial morfológico-linear com aprendizagem baseada em gradiente descendente para previsão de séries temporais financeiras em baixa frequência
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao, 2019)
Redes neurais para predição de series temporais
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFRJ, 2023)
Modelos híbridos baseados em enxame de partículaspara previsão de séries temporais
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Estudo do comportamento da volatilidade dos índices do setor imobiliário do Brasil e EUA no período 2006-2011
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2011-12-26)
The purpose of this paper is to analyze financial time series in real estate considering the period of the crisis occurred in mid-2008. Knowing that the crisis began in the United States reaching especially the property ...
Effects of the 2008 crisis on the volatility of returns on bank stocks in Brazil
(Global Research Society, 2017)
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2017-07-18)
In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used
to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of
volatility, that ...