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Mostrando ítems 1-10 de 40
Risco de contrapartes na comercialização de energia elétrica no Brasil
(2022-04-29)
A motivação para o desenvolvimento desse trabalho surge com a crescente preocupação no mercado de comercialização de energia elétrica com o risco de default de contrapartes, considerando que não há centralização da informação ...
Gestão de risco de crédito de contraparte: DVA e os desafios de implementação
(2015-05-18)
Este trabalho tem como objetivo expor os desafios a serem enfrentados pelas instituições participantes do mercado de derivativos no que diz respeito à gestão de risco de crédito de contraparte, levando em consideração o ...
Tratamento de derivativos de balcão em casos de insolvência bancária: balanceamento entre a liquidez das partes e a estabilidade sistêmica
(2017-12-14)
This paper aims to analyse what should be the appropriate treatment to over-the-counter derivatives in case of bank insolvency. Whit that in mind, this dissertation aims to balance the liquidity to the counterparts of ...
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
(2019-08-21)
O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ...
Modelos lineares generalizados: aplicação em risco de crédito
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2022-03-07)
Modelos lineares generalizados é uma extensão dos modelos lineares gerais (regressão simples e múltipla, planejamento de experimentos, análise multivariada, etc.) cujas distribuições de probabilidades envolvidas no modelo ...
Práticas de gestão de risco de bancos em mercados ilíquidos: modelo de uma tesouraria de um banco global
(2019-02-06)
Os produtos de cobertura são uma importante ferramenta na gestão de riscos de mercados, garantindo uma estabilidade nas exposições e nos números dos participantes de mercado. Neste contexto, revisamos as teorias, conceitos ...
Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
(2013-02-01)
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro ...
Project finance no Brasil: um estudo de caso dos processos e mecanismos que tornaram viável o financiamento de dois portos privados em um banco brasileiro
(2016-12-02)
Existe no Brasil uma dificuldade para se conseguir financiamento para um projeto de infraestrutura junto a bancos comerciais. Essa dificuldade está relacionada a fatores micro, como o desconhecimento de investidores sobre ...
La regulación y sus efectos en el desempeño y la estructura de capital. Evidencia del mercado financiero mexicanoA regulamentação e seus efeitos sob o desempenho e a estrutura do capital. Evidência do mercado financeiro mexicano.
Existe una tendencia mundial a reforzar la regulación de los mercados financieros y de las empresas públicas, con miras a proteger los intereses del principal. Una manera de disminuir la exposición de los inversionistas ...