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Mostrando ítems 1-10 de 122
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-06)
"En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones
y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por
un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década ...
Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR,
y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas
para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo
se ...
Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo
(VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales.
Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una
esperanza ...
Valoración del riesgo de crédito de empresas aplicando métodos analíticos e inteligencia artificial
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasMedellín, 2023)
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)
Métodos cuantitativos para la medición del riesgo operacional
(QUITO/ EPN/ 2007, 2011)
Priorización de cobranza con microcréditos: Un caso de riesgo de crédito y segmentación de clientes
(Maestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2016)
Exploración de metodologías para el cálculo del valor en riesgo del mercado de renta variable en Colombia
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingeniería IndustrialMaestría en Administración Económica y Financiera, 2016)
Diseño e implementación de un simulador en excel de las metodologías varbeta, vardelta y simulación de montecarlo para el análisis de riesgo aplicado al mercado accionario de Colombia
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingeniería IndustrialMaestría en Administración Económica y Financiera, 2017)