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Mostrando ítems 1-9 de 119
Retornos estadísticamente anormales en los períodos electorales argentinos entre 2013 y 2020 : un estudio de eventos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-10)
Nueva información puede afectar los retornos que ofrece el mercado de acciones. Esta Tesis
estudia cómo la información que se revela durante los períodos electorales afecta el mercado
de acciones. El estudio es realizado ...
Retornos anormales en las acciones de tres compañias Colombianas antes del anuncio de venta o fusión
(UniandesEconomíaFacultad de Economía, 2005)
En este trabajo, se desarrolla la metodología de Estudios de Eventos para evaluar el impacto del anuncio de venta de las compañías colombianas Bavaria y Coltabaco, al igual que el de la fusión de Bancolombia, Corfinsura y ...
Retornos Accionarios Anormales Alrededor de la Fecha de Publicación de los Estados Financieros por Parte de la Superintendencia de Valores y Seguros
(Universidad de ChilePrograma Cybertesis, 2008)
Efecto de cambios de gerentes generales y presidentes de directorio en el valor de la firma para el mercado chileno, periodo 2001-2011
(Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 2012)
En este estudio se busca determinar el efecto de cambios de
Gerentes Generales (CEO) o de Presidentes de Directorio en el valor
de la firma, mediante reacciones de mercado de los retornos
accionarios y también de efectos ...
Análisis del grado de precisión de los analistas y la relación con los retornos anormales en el día del anuncio del precio objetivo
(Universidad de Chile, 2010-12)
Este trabajo busca determinar el grado de precisi on de las corredoras de
estudios en la estimaci on de un precio objetivo sobre una empresa en particu-
lar. Adem as, de nir las variables claves que permiten obtener un ...
Foreign perception of sovereign risk : an event study of the colombian armed conflict
(Universidad del RosarioMaestría en EconomíaFacultad de Economía, 2010)
This paper studies the relationship between some of the mostimportant recent events of the Colombian armed conflict and the foreignperception of risk of investment, as measured by the Credit Default Swap(CDS) for the ...
Stock market reactions and trade exposure around the world : evidence from the US-China trade war
(Universidad EAFITUniversité Catholique de LouvainMaestría en Ciencias en FinanzasEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2022)
This thesis aims to investigate the stock market reactions around the world to the US-China trade war using an event study. Specifically, we study abnormal returns and abnormal volatility on March 22, 2018, when the first ...