Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 36
Dividend yield e persistência de retornos anormais das ações: evidência do mercado brasileiro
(2002-08-19)
Analisamos, empiricamente, o comportamento dos preços das ações após o anúncio do pagamento de dividendos. Nossa amostra foi constituída de 163 eventos, incluindo as ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, ...
Post-earnings announcement drift no mercado de ações brasileiro
(2014-12-23)
This work seeks to test Brazilian stock market efficiency by identifying the existence of postearnings announcement drift, phenomenon already very well studied and reproduced in the US market. According to the existent ...
A relação entre anúncios de dividendos, retornos anormais e volatilidade idiossincrática nas ações brasileiras
(2018-02-06)
Este trabalho tem como objetivo verificar a existência de retornos anormais acumulados (ou CARs) em momentos de anúncio de dividendos e relaciona-los com a volatilidade idiossincrática das empresas. Foram utilizados anúncios ...
Recompra de ações e retornos anormais: uma análise empírica de 1994 a 2002
(2003-03-10)
Analisamos empiricamente o comportamento dos preços das ações após o anúncio de um programa de recompra de ações no mercado aberto. Nossa amostra inicial incluiu todos os anúncios de recompras de ações anunciados na Bolsa ...
Private equity investment and the post-IPO performance: evidence from Brazil
(2019-01-20)
Utilizando uma amostra com 108 Ofertas Públicas Iniciais entre 2005 e 2014, no Brasil, esta dissertação estuda a influência do investimento de empresas de capital privado na performance após a Oferta Pública Inicial ...
Criação de valor em fusões e aquisições na indústria de serviços de telecomunicações: evidências do mercado brasileiro
(2010-12-02)
This dissertation paper seeks to bring evidence on value creation in mergers and acquisitions in the Brazilian market for telecommunications services. For this, it was conducted an event study with 16 transactions that ...
Os efeitos competitivos de ipos e follow-ons: evidências do mercado brasileiro
(2022-04-07)
Nosso trabalho analisa como as concorrentes do mesmo setor reagem no curto prazo aos momentos de anúncio e negociação de ofertas públicas primárias (IPO) e subsequentes (followon) na indústria. O estudo utiliza uma amostra ...
Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018
(2019-02-07)
O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) no período entre 2014 ...
Sovereign wealth funds’ investment impact on firm values: a study in view of SWF transparency, IFSWF membership, SWF funding source, open market transactions, domestic and foreign targets, deal value and acquired target stake
(2016-10-29)
This is a study on the share price effect of Sovereign Wealth Funds (SWFs) investment announcements. The study examines the short- and the long-term impact of SWF investments on publicly traded companies, performed with ...
Insights on corporate sustainability and share value: an event study for Brazilian market
(2013-12-18)
Em meio ao crescente volume de publicações sobre sustentabilidade e finanças, diversas pesquisas internacionais e brasileiras têm abordado a relação entre empresas classificadas como sustentáveis e o retorno de suas ações. ...