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Mostrando ítems 1-10 de 202
Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2006-03-14)
Arbitragem e quebra estrutural nos spreads dos preços dos índices de minério de ferro 62% PLATTS e TSI
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2016-11)
Avaliação do impacto da lei Sarbanes-Oxley no Value-at-Risk das empresas que operam na NYSE: uma abordagem de quebra estrutural em regressão quantílica
(2008-03-10)
O objetivo do presente estudo é avaliar a existência de quebra estrutural no Value-at-Risk (VaR) das empresas que negociam suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). O evento que justi ca a suspeita de mudança ...
Paridade de poder de compra no Brasil: uma análise econométrica com quebra estrutural
(2010-07-08)
O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, através de procedimentos econométricos que contempla a possibilidade de existência de quebras estruturais ...
Produtividade do algodão no Brasil : uma análise da mudança estruturalTexto para Discussão (TD) 2682 : Produtividade do algodão no Brasil : uma análise da mudança estrutural
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2021)
Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do Banco Central brasileiro
(2003-12-15)
O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na ...
Estudo empírico do comportamento dos depósitos das instituições financeiras brasileiras durante a crise de 2008
(2016)
A motivação do trabalho surgiu dos efeitos causados pela crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008, sendo a quebra do banco de investimento 'Lehman Brothers' o estopim para uma série de eventos. No Brasil, os efeitos ...
Os acordos setoriais automobilísticos, a produção de automóveis e a renúncia fiscal: um exercício de séries temporais envolvendo raízes unitárias e quebras estruturais
(1997-04-04)
Analisa-se o acordo setorial automobilístico mostrando que o mesmo introduziu uma mudança estrutural no comportamento da produção de automóveis. Considera-se que a evidência estatística pode ser interpretada como argumento ...
Há hysteresis no comércio exterior brasileiro?: um teste alternativo
(2007-08-16)
Esta dissertação tem dois objetivos: (i) propor um novo teste para verificar a existência de hysteresis em comércio exterior; (ii) aplicá-lo para o Brasil e analisar o comportamento recente do setor externo deste país à ...