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Mostrando ítems 1-10 de 7727
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
(2019-08-21)
O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ...
Default and interest rate shocks: Renegotiation matters
(Universidad Torcuato Di TellaRutgers University, Department of EconomicsUniversity of Minnesota, 2023)
We develop a sovereign default model with endogenous re-entry to financial markets via
debt renegotiation. We use this model to evaluate how shocks to risk-free interest rates trigger
default episodes through two channels: ...
Inadimplência de dívida soberana em modelo de equilíbrio geral com credores heterogêneos
(2012-09-19)
This paper provides a general equilibrium model of sovereign default with agents' heterogeneity, but without banking or foreign sectors. The heterogeneity is due to different kinds of consumers in the economy with distinct ...
O comportamento inadimplente merece outra chance? Um estudo sobre a reincidência do default em empresas de varejo brasileiras
(2017-02-14)
The main objective of this study is to evaluate the propensity for the recurrence of default in the Brazilian retail companies’ credit market and to understand the main reasons that affect this propensity. For this purpose, ...
Dolarización y Riesgo de Default
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
Desarrollo un modelo de pequeña economía abierta con dinero para estudiar la interacción entre
la dolarización y el default de la deuda soberana. La dolarización requiere una gran operación de
mercado abierto mediante ...
Financial dollarization and systemic risks: new empirical evidence
(Elsevier Sci Ltd, 2012-10)
This paper explores the persistence of financial dollarization in a group of 79 economies with different levels of development. Our main hypothesis is that a high level of domestic debt combined with default risk explains ...
Fiscal Imbalances, Inflation and Sovereign Default DynamicsFiscal Imbalances, Inflation and Sovereign Default Dynamics
(Pontificia Universidad Católica Argentina, 2019)
Publication of Arbitral Awards in Commercial Arbitration: Ordering the DiscussionPublicidad de laudos arbitrales en el arbitraje comercial: ordenando la discusión
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020)
Self-enforcing debt limits and costly default in general equilibrium
(2017-12-05)
We establish a novel determination of self-enforcing debt limits at the present value of default cost in a general competitive equilibrium. Agents can trade state-contingent debt but cannot commit to repay. If an agent ...
Modelo de classificação de risco de crédito de empresas
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2008)
O processo de gerenciamento de risco de crédito em instituições financeiras vem passando por uma revisão ao longo dos últimos anos. Nesse contexto, diversas novas técnicas de mensuração de risco de crédito e tomadores têm ...