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Mostrando ítems 1-10 de 95
Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina
(Florianópolis, SC, 2012)
O uso de redes neurais artificiais na previsão de tendências no mercado de ações
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Previsão do preço do cimento Portland e do aço no Rio Grande do Sul por meio de modelagem wavelet- ARIMA
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilEngenharia de ProduçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoCentro de Tecnologia, 2017-08-21)
This study is a price analysis of two important civil engineering commodities in Rio Grande do Sul. It is based on the examination of each series composed of monthly prices of Portland cement and steel in order to predict ...
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
(2005-02-15)
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices ...
Estudo de caso da metodologia Dynamic Time Scan Forecasting para previsão da série histórica de preços da ação preferencial da Petrobrás
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAPrograma de Pós-Graduação em EstatísticaUFMG, 2021-08-23)
Motivated by the capacity of the Dynamic Time Scan Forecasting (DTSF) method in identifying patterns through statistical similarity functions in order to build forecasts in time series, this work proposes to study its ...
Influência dos textos de notícias na queda de preços no mercado de ações brasileiro
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PPGCC-SoCâmpus Sorocaba, 2019-08-14)
Forecasting financial losses and making decisions to avoid or reduce them has been a
challenge for every investor. On one hand, due to the availability of data and its simple
implementation, technical analysis methods ...
Redes neurais artificiais para previsão de séries temporais no mercado acionário
(Florianópolis, 2014)
Previsão de preços de ativos usando restrições do modelo de valor presente
(2012-12-21)
Motivados pelo debate envolvendo modelos estruturais e na forma reduzida, propomos nesse artigo uma abordagem empírica com o objetivo de ver se a imposição de restrições estruturais melhoram o poder de previsibilade vis-a-vis ...
Sell-side analysts make good predictions in Brazil?Os analistas sell-side fazem boas previsões no Brasil?
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2015)