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Mostrando ítems 1-10 de 37
Decompondo a Inflação Implícita
(EGV EPGE, 2015)
Decompondo a Inflação Implícita
(EGV EPGE, 2015)
Análise do prêmio de risco de inflação: evolução e determinantes
(2018-08-09)
Neste trabalho serão estimadas diversas regressões para o prêmio de risco de inflação encontrado na economia brasileira, com dados entre janeiro 2006 e dezembro 2017. Adicionalmente, a inflação implícita terá uma seção de ...
Prêmio de risco de inflação: uma abordagem comparativa entre estruturas a termo de taxa de juros e expectativas racionais
(2020-02-12)
Nesse trabalho são realizadas estimativas do Prêmio de Risco de Inflação por três abordagens distintas. Inicialmente, essa variável é estimada com a utilização dos preços embutidos nas estruturas a termo de taxas de juros ...
Análise dos determinantes macroeconômicos da relação entre inflação implícita e prêmio de inflação no Brasil
(2018-02-05)
Este trabalho teve como objetivo o estudo das relações entre inflação implícita e prêmio de inflação e variáveis macroeconômicas como o risco cambial, taxas de juros pré-fixados e o risco-país. Para esta finalidade foram ...
Impacto de choques externos e de prêmio de risco na inflação de serviços
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICASPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUFMG, 2017-01-12)
This work main concern is the study of the effects of the international shocks that have
happened during the last decade. More specifically, shocks of uncertainty and commodity
inflation, as well as risk premium, had ...
Medindo a credibilidade do banco central brasileiro
(2012-05-31)
Este trabalho busca medir a credibilidade do Banco Central Brasileiro. Utiliza-se como medida da credibilidade, a variação do prêmio de risco de inflação em função de surpresas inflacionárias de curto prazo no índice IPCA. ...
Dominância fiscal e outros fatores de influência dos prêmios de risco no Brasil: uma análise do período sob o regime de metas para a inflação
(2005-04-28)
A utilização do regime de metas para a inflação no Brasil está constantemente na pauta do debate econômico no país. Desde a sua implementação, em meados de 1999, há questionamentos sobre sua viabilidade e eficácia no ...
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
(2008-05-30)
A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ...
Estimation of Implicit Short-Term InflationEstimação da Inflação Implícita de Curto Prazo
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)