Este trabalho possui o objetivo de verificar se o expoente de Hurst é uma medida eficaz para selecionar pares de ativos do mercado acionário brasileiro que apresentem resultados financeiros líquidos positivos quando ...

Este trabalho tem como objetivo analisar se o uso da rede neural Long Short-Term Memory (LSTM) como ferramenta de previsão de séries temporais pode otimizar uma estratégia pairs trading por cointegração no mercado acionário ...

This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ...

Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação ...

Among various strategies of financial assets negotiations, The Pair Trading strategy has shown relevance in the academic and professional environment and it’s being used as an important strategy. In the main investment ...

Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para ...