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Mostrando ítems 1-10 de 181
Métodos de punto interior para optimización cuadrática convexa con matrices no definidas positivasMétodos de punto interior para optimización cuadrática convexa con matrices no definidas positivas
(2009-02-25)
In this article a modification of the recursive algorithm of Cholesky is obtainedthat allows the factorization of Semi Definite Positive Matrices, even though theseare not positive defined, without increasing the computational ...
Métodos de punto interior para optimización cuadrática convexa con matrices no definidas positivasMétodos de punto interior para optimización cuadrática convexa con matrices no definidas positivas
(2009-02-25)
In this article a modification of the recursive algorithm of Cholesky is obtainedthat allows the factorization of Semi Definite Positive Matrices, even though theseare not positive defined, without increasing the computational ...
Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros para minimizar el riesgo de las inversiones en la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2013)
Métodos de punto interior para optimización cuadrática convexa con matrices no definidas positivasMétodos de punto interior para optimización cuadrática convexa con matrices no definidas positivas
(Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), 2008)
Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros para minimizar el riesgo de las inversiones en la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2013)
En esta investigación se presenta un modelo de optimización, para minimizar el riesgo cuando se invierte en portafolios de activos bursátiles, en la Bolsa de Valores de Lima. Debido a la globalización de la economía y ...