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Mostrando ítems 1-2 de 2
Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking
(2019-09)
Usando uma parametrização simples do modelo HJM, é desenvolvido um arcabouço teórico que além de entregar soluções analíticas fechadas para as opções de DI e FRA-DI, permite-nos enxergar através de uma geometria tridimensional ...
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
(2019-08-22)
Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ...