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Mostrando ítems 1-10 de 35

Apreçamento de opção implícita de resgate de um CDB flutuante atrelado ao CDI após o período de carência

Lopes, Mario Silva (2011-10-24)

O funcionamento dos bancos comerciais implica no sucesso de suas estratégias de captação de depósitos a prazo. O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um dos instrumentos mais utilizados para este fim. 95% dos CDBs são ...

Is It Possible to Replicate the Exchange Rate Volatility Behavior Using Dynamic Strategies?É Possível Replicar a Volatilidade da Taxa de Câmbio com Instrumentos Transacionados no Mercado?

Woo, Ronny Kim; Vicente, José Valentim Machado; Barbedo, Claudio Henrique (Lociedade Brasileira de Finanças, 2009)

Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro

Besada, Fátima Lages (2019-06-26)

O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ...

Concepções filosóficas de corpo implícitas no Projeto Esporte Educacional nas escolas em Pernambuco

Sayone de Morais Alves, Hilda (Universidade Federal de Pernambuco, 2014)

Volatilidade implícita versus volatilidade estatística : uma avaliação para o mercado brasileiro a partir dos dados de opções e ações da Telemar S.A.

Gabe, João (2007)

Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do COPOM

Faria, Matheus Nascif (2014-05-30)

This paper explores an important concept developed by Breeden & Litzenberger in which extract information contained in interest options in the Brazilian IDI Option market. It will be demonstrated the IDI Option Behavior ...

Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações

Vargas, Eric (2010-02-11)

Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção ...

Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizadaEstimation of the volatily of surface assets by generalized Black-Scholes equations

Prudente, Leandro da Fonseca, 1985- ([s.n.], 2009)

Implicit Volatility versus Statistical Volatility: an Exercise Using Options and Telemar S.A. StockVolatilidade implícita versus volatilidade estatística: um exercício utilizando opções e ações da Telemar S.A.

Gabe, João; Portugal, Marcelo Savino (Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)

Estimação da volatilidade para hedge de carteiras de opções: um teste de eficiência

Andrade, Sandro Canesso de (1996-09-25)

Neste trabalho compara-se diversos métodos de determinação da volatilidade de uma ação, quando a finalidade é tornar um dado spread de opções delta-neutro, usando o modelo de Black-Scholes. Os spreads são formados com o ...