Análise do comportamento dos principais índices de risco no mercado de ações de São Paulo no período de julho de 1984 a junho de 1990. Estudo das condições de diversificação presentes no mercado acionário paulista neste ...

In this paper we estimate the probability distribution function of the daily return on stock of four Brazilian companies, using a non-parametric method, namely, the kernel estimator. Besides, as a comparison, we have ...

Esta é uma pesquisa sobre o comportamento das distribuições dos retornos das ações mais negociadas em mais de 95% dos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo, nas fases ascendentes descendentes, de inflexão e total, no ...

Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ...

A avaliação de desempenho de fundos de investimentos é, tradicionalmente, realizada utilizando-se o Índice de Sharpe, que leva em consideração apenas os dois primeiros momentos da distribuição de retornos (média e variância), ...

Introdução A memória é uma das funções corticais superiores mais complexas e é fundamental para o funcionamento normal do ser humano, sendo o hipocampo uma área que tem sido consistentemente indicada como crítica para a ...

Introdução A memória é uma das funções corticais superiores mais complexas e é fundamental para o funcionamento normal do ser humano, sendo o hipocampo uma área que tem sido consistentemente indicada como crítica para a ...